17 jun 2020 12:51

Nytt AI-verktyg ska hjälpa kapitalförvaltare förutsäga framtiden

Många rating- och betygsystem för fonder bygger på sammanvägningar av historisk data, fondernas prestationer i förhållande till olika index som genererar ett betyg. Alla dessa tekniker har det gemensamt att de blickar bakåt, snarare än framåt.

Nu lanserar Graviz Labs och Secoria ett AI-drivet verktyg som läser av mycket stora mängder högfrekvensdata i realtid för att ge en träffsäker prognos för utvecklingen på kapital- och fondmarknaderna.

- Man kan säga att det blir som en rating från Morningstar fast framåtblickande, snarare än tillbakablickande, säger Mats Langensjö, partner och medgrundare på Secoria, som varit med och tagit fram verktyget tillsammans med Graviz Labs.

Det AI-drivna verktyget läser av mycket stora mängder högfrekvensdata för att ge en träffsäker prognos för utvecklingen på kapital- och fondmarknaderna. Genom att analysera mycket stora mängder data snabbt skapas en analys som ger insikter om investerares riskvilja i realtid. Dessa insikter används för att prognostisera förändringar i tillgångs- och fondallokeringar innan de sker.

- Hittills har investerare varit beroende av egen fundamental analys, historiska data, marknadsundersökningar och frågeformulär för att skapa sig en bild av hur marknaden, investerares riskaptit och deras allokeringar kan förväntas utvecklas i framtiden. Det har varit tidsödande och snabbt blivit inaktuellt då processen tar tid. Nu kan vi för första gången ha en framåtblickande analys och prognos, baserat på realtidsdata, säger Mats Langensjö, medgrundare av Secoria och tidigare utredare av AP-fonderna på uppdrag av regeringen.

Verktyget använder sig av det som kallas för Neurolingvistisk Programmering, Natural Language Processing, Artificiell Intelligence (AI), Machine Learning och Big data där man kan se trender i beteenden, signaler, insikter och trender i realtid. Med dagens stora datatillgång är det enligt skaparna för första gången i historien möjligt att prognostisera hur investerare förväntas se på marknader, risk, olika tillgångsslag (såsom aktier, räntor, kreditinstrument) samt allokeringen mellan dessa. Även förtroendet och statusen för olika fond- och kapitalförvaltare kan identifieras.

- Jag tror att vi är först med att ha ett verktyg som specifikt vänder sig mot den svenska fondmarknaden och kan analysera hur fonder agerar. För förvaltare som ska övervaka och ha kontroll över stora mängder av fonder i realtid kan det också bli intressant att ur datamängderna se om det finns fonder som på något sätt sticker ut, säger Mats Langensjö.

Här tänker han sig att den som har ansvar för ett fondtorg, Collectum, Fora, Pensionsmyndigheten, ska kunna få en betydligt bättre bild av hur förvaltare och sparare agerar. Det skulle till och med kunna gå att spåra upp misstänkta fall av avvikelser.

- Jag tror att om vi hade haft det här verktyget på plats tidigare tror jag att vi tidigt hade kunnat fånga upp de bedrägliga beteenden vi sett på Pensionsmyndighetens fondtorg, säger Mats Langensjö.

Men verktyget måste löpande "tränas" på att hitta rätt data och värdera dessa. Så den version som nu introduceras har mycket kvar att lära. Men det fungerar, enligt Mats Langensjö.

I den första versionen är verktyget tänkt för den svenska marknaden. Senare i höst kommer även en global version. De som vill ta del av tjänsten erbjuds att prenumerera på Secorias Investor Sentiment Index och Asset Allocation Sentiment Index, som visar investerares riskvillighet och hur de förväntas justera och överväga förändringar i tillgångsallokering samt riskprofilen på aggregerad nivå.

Verktyget hämtar även data till Svensk Fondradar som sammanställer en prognos på intresset för att placera i olika fondkategorier.