8 jul 2009 14:05

Många intresserade av interna modeller för kapitalkravsberäkning

Många svenska försäkringsbolag vill använda egna interna modeller för att beräkna kapitalkrav för sina risker enligt EU:s Solvens 2-direktiv. Det visar en färsk enkät som Finansinspektionen, FI, låtit göra.


I enkäten har de 117 största försäkringsbolagen i Sverige ingått. FI har frågat hur de förbereder sig för att införa de riskbaserade solvensreglerna. Bolagen när Solvens 2 införts att ha möjlighet att själva räkna ut hur stor buffert de måste ha mot oväntade förluster, i stället för beräkna den utifrån en standardmodell. Totalt 18 bolag, som tillsammans står för drygt 40 procent av bruttopremieinkomsterna för bolagen i enkäten, är enligt FI intresserade av att beräkna kapitalkrav med hjälp av interna modeller.

Enkäten visar också att det är dessa bolag som har störst intresse av att räkna på försäkringsrisker. Alla utom två planerar att göra detta. Annars bedöms marknadsrisker bli det vanligaste användningsområdet för interna modeller, bland annat för att beräkna ränte-, aktie-, valuta- och fastighetsrisk.

Utöver sådan riskmodellering planerar bolagen att använda interna modeller som beslutsunderlag för riskstrategin, risklimiter inom kapitalförvaltningen, arbetet med investeringspolicyer samt resultatuppföljningen.

Enligt enkäten uppskattar bolagen att de kommer att uppfylla kraven för modellerna under 2011. En dialog mellan bolagen och FI kommer att inledas under hösten.